Description Build, test, and tune financial, insurance or other market trading systems using C++ algorithms and statistics.
You've had an idea and have done some preliminary experiments, and it looks promising.
Where do you go from here? Well, this book discusses and dissects this case study approach.
Seemingly good backtest performance isn't enough to justify trading real money.
You need to perform rigorous statistical tests of the system's validity.
Then, if basic tests confirm the quality of your idea, you need to tune your system, not just for best performance, but also for robust behavior in the face of inevitable market changes.
Next, you need to quantify its expected future behavior, assessing how bad its real-life performance might actually be, and whether you can live with that.
Finally, you need to find its theoretical performance limits so you know if its actual trades conform to this theoretical expectation, enabling you to dump the system if it does not live up to expectations.
This book does not contain any sure-fire, guaranteed-riches trading systems.
Those are a dime a dozen.
But if you have a trading system, this book will provide you with a set of tools that will help you evaluate the potential value of your system, tweak it to improve its profitability, and monitor its on-going performance to detect deterioration before it fails catastrophically.
Any serious market trader would do well to employ the methods described in this book.
What You Will Learn See how the 'spaghetti-on-the-wall' approach to trading system development can be done legitimately Detect overfitting early in development Estimate the probability that your system's backtest results could have been due to just good luck Regularize a predictive model so it automatically selects an optimal subset of indicator candidates Rapidly find the global optimum for any type of parameterized trading system Assess the ruggedness of your trading system against market changes Enhance the stationarity and i.
APress este o companie de editură bine-cunoscută specializată în cărți și cărți electronice axate în primul rând pe subiecte legate de tehnologie.
Fondată în 1999, APress s-a impus ca un editor lider în domeniile informatică, tehnologiei informației, programare, dezvoltare web și subiecte conexe.
Compania publică o gamă largă de titluri care acoperă diverse limbaje de programare, metodologii de dezvoltare software, securitate cibernetică, știință a datelor, inteligență artificială, învățare automată, cloud computing, dezvoltare de aplicații mobile și multe altele.
APress se adresează atât profesioniștilor de nivel începător, cât și de nivel avansat, oferind cărți potrivite pentru auto-studiu, referință și dezvoltare profesională.
APress este cunoscut pentru angajamentul său de a publica conținut de înaltă calitate, practic și autorizat, creat de experți în domeniile lor respective.
Cărțile companiei oferă adesea informații tehnice aprofundate, exemple din lumea reală, studii de caz și tutoriale practice, făcându-le resurse valoroase pentru dezvoltatorii de software, profesioniștii IT, studenții și entuziaștii deopotrivă.
Pe lângă publicațiile tipărite, APress oferă, de asemenea, cărți electronice și conținut digital prin intermediul site-ului său web și al diferitelor platforme online, oferind cititorilor acces convenabil la biblioteca sa vastă de cărți tehnice.
În general, APress și-a câștigat o reputație de excelență în industria de publicare tehnologică, lansând continuu titluri relevante și oportune care se adresează nevoilor în evoluție ale profesioniștilor și cursanților din comunitatea tehnologică.
Apress Testing and tuning market trading systems: algorithms in c++, paperback/timothy masters
![Dress [with] sense | charlotte trounce](https://carturesti.ro/img-prod/1660930-6.jpeg)